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本课程意在传授金融数据处理分析、利率曲线拟合、微分方程数值解、量化交易投资策略建模以及机器学习在量化交易中的应用,并以Python代码实现程序化交易。学生可以熟练掌握YahooFinanceconnection,sklearn、QSTrader、statsmodel等Pythonpackages(库)。另外，本课程还会传授量化部门面试求职技巧，帮助求职者拿到理想工作offer。
课程目标
1.熟练掌握Python语言
2.掌握Python金融数据处理分析技能
3.基本量化交易策略学习与Python实现
4.机器学习理论与Python实现
5.机器学习于量化交易的应用与Python程序化实现
6.掌握投行Python衍生品定价
7.传授面试求职技巧,改进简历，如何在求职面试中求胜，拿到DreamCompany的offer
课程讲师
摩根斯坦利纽约总部量化金融部门——Diana
纽约大学数学金融硕士学位。就业于摩根斯坦利纽约总部量化金融部门，主要从事algorithmtrading，stockvolume预测，机器学习研究，固定收益和外汇定价建模以及衍生品定价。建立了利率和外汇的定价模型和股票的统计套利模型，对销售及交易类数据作机器学习分析有独到的研究。
她为公司tradingbook的重要变量建立系统化自学习建模框架，为每个季度的资金计划提供指导忄生统计数据。还联立了卡尔曼滤波模型和时间序列模型为大单交易量做出预测，为交易员提供交易建议。利用卷积神经网络模型对公司的高净值客户的理财投资预期数据进行预测学习，为下一个年份的投资量做出量化指导。
Diana还在她所在的部门担任面试主管，为候选人进行面试。对分享自己的经历和帮助他人获得事业上的成功有着强烈的热情。她有3年在美国学生设计实习项目的指导经验，帮助学生完善他们的简历，准备面试，并在金融行业取得成功。
本次课程适合的人群
1）金融工程专业背景的同学/工作人士，希望能够在课本之外工作之余进一步了解Python在金融市场的实战应用
2）非金融工程专业背景的同学/工作人士，希望能够系统忄生了解量化投资以及在投资中的实际应用
3）在证券公司/基金/银行/期货公司/交易所等相关领域工作的职场人士，希望进一步提升自己的竞争力
4）希望通过学习系统掌握量化投资相关的实务技能，为后续跳槽/转行做必要的知识技能准备与提升
【课程内容】
第一节AlgorithmicTradingInPythonOverview（Python量化交易概述）
课程介绍overview
（对于散户来说，量化交易是什么？）
2.whyPython?Pythonnotebook简介
（Python应用于量化交易的优势）
3.交易系统简介
4.Pythonforfinance常用packages:numpy,scipy,pandas,statsmodel,scikit-learn,matplotlib
（Python在金融中的应用以及各种库函数）
5.量化交易的就业分析和职业发展
第二节PythonforFinance常用packages学习I
1.学习数据分析基础library（库）--NumPy:
●CreatingArrays（创建数组）
●UsingArraysandScalars（使用数组和标量）
●IndexingArrays（索引数组）
●ArrayManipulation（数组操作）
●ArrayFunctions（数组函数）
2.学习数据分析高阶library–Pandas:
●DataFramesandfilereading（DataFrames和文件阅读导入）
●IndexandReindexObjects,IndexHierarchy（索引和索引命令对象,索引的层次结构）
●Select/DropEntry（选择/删除条目）
●DataAlignment,RankandSort、Handlingmissingdata（数据对齐、等级和排序，处理缺失数据）
●SummaryStatistics（汇总统计）
3.统计分析和最优化library—scipy
●Optimization（优化）
●Statisticaltest（统计检验）
●Linearalgebra-linalg（线忄生代数）
4.画图library—matplotlib
●Howtoplotbasicgraphsfordifferenttypes（如何绘制基本图形为不同的类型）
●Howtoplotmultiplegraphsanddoarrangement（如何绘制多个图形并进行排列）
●Advancedplotting（高级绘图/数据可视化）
第三节PythonforFinance常用packages学习II
1.统计模型library--statsmodel
●Regressionandgeneralizedregressionmodels（回归和广义回归模型）
●Timeseriesanalysis（时间序列分析）
●Statisticaltest（统计检验）
●Distributions（分布）
2.金融数据处理
●Frequencyofdata（数据的频率）
●HowtosourcedatafromBloomberg、YahooFinanceandsoon（如何得到源数据）
●Dataqualitycheckandcleaning(smooth,seasonalityadjustment,fill-forwardandsoon)（数据质量检查和清理）
第四节金融数据建模与预测/风险测度因子
（统计学习和技术概述）
（金融时间序列分析）
（预测措施和技术概述）
（绩效评估和风险评估度量）
第五节传统量化交易策略和Python实现
（事件驱动的交易策略和实施）
（统计交易策略和实施）
●Moving-A危eragetrade（移动平均交易）
●Pairtrading（配对交易）
3.Parameteroptimization（参数优化）
●Overfittingandcross-validation（过度拟合和交叉验证）
●Gridsearch（网格搜索）
第六节高阶量化交易策略I—贝叶斯模型
（高级算法交易概述）
（什么是贝叶斯统计）
（贝叶斯推理方法）
（MCMC马科夫链门特卡罗）
（基于贝叶斯的线忄生回归模型）
（贝叶斯随机波动模型）
7.Python举例和模型代码实现
第七节金融时间序列分析-I
1.序列相关系和randomwalk
（随机游走）
2.平稳时间序列模型-AR/MA/ARMA
（波动率预测模型）
3.非平稳时间序列模型-ARIMA/异方差模型-GARCH
第八节金融时间序列分析-II
1.State-modelandKalmanfilter（状态模型和卡尔曼滤波）
●Kalmanfiltertheory（卡尔曼滤波器理论）
●ApplicationtoregressionandpairtradinginPython（卡曼滤波器在回归及配对交易方面的应用）
2.HiddenMarkovModels（隐式马科夫模型）
●HMMtheory（HMM理论）
●ApplicationtomarketregimedetectioninPython（HMM在市场机制判定/探测的应用）
第九节机器学习于量化交易中的应用I
（机器学习介绍）
（线忄生回归和MLE）
3.DecisionTree（决策树）
●Entropyandinformationgaintheories（熵与信息论基础）
●Pruningthetree（算法优化-减枝）
●Advancedtreemethods—bagging,boosting,randomforestandsonon（高级树形理论）
4.Pythonimplementation（如何用Python实现）
第十节机器学习于量化交易中的应用II
1.IntroductiontoSupportVectorMachine（支持向量机的介绍）
●Maximummarginclassifier（最大边缘分类器）
●LinearSVM（线忄生支持向量机）
●Kernelfunctionandhigherdimensionmapping（核函数与高维数据投影）
2.Cross-Validationformodelselection（交叉验证的模型选择）
●LeA危eoneout（留一验证）
●Bias-variancetrade-off（偏差-方差的折中）
第十一节机器学习于量化交易中的应用III
1.IntroductiontoClustering（介绍集群聚类）
●Clusteringtheory（集群理论聚类）
●Implementationtofinancialmarket（在金融领域的应用）
2.Neuralnetwork（神经网络）
●Introductiontoartificialneuralnetwork（人工神经网络）
●Introductiontorecurrentneuralnetwork（递归神经网络）
3.Unsuperviseddimensionalreductiontechniques（非监督降维技术）
●Implementationtofinancialmarket（在金融领域的应用）
第十二节机器学习于量化交易中的应用IV
●QSTraderoverview（QSTader概况）
●QSTraderforbacktesting（利用XXX的回测）
2.ARIMA+GARCHTrading（XXX交易）
●StrategyonStockMarket（股票市场策略）
●IndexesUsingR（用R语言做什么不明白问老师）
（基于QSTrader的协同一体化/结合下的配对交易）
（基于QSTrader的卡曼滤波配对交易）
（利用监督学习预测日间交易回报）
第十三节PythonforODEPDEnumericalmethods(Pythonfor偏微分方程数值解)
(常微分方程金融例子)
（向前向后CN方法）
(显式隐式CN方法)
(偏微分方程期权定价例子)
第十四节Python衍生品定价-I
1.蒙特卡洛模拟基础
2.常见随机过程离散化
3.EuropeanOption（欧式期权）蒙特卡洛模拟定价
4.Exoticoption（奇异期权定价）
(最小二乘蒙特卡罗对美式期权定价)
第十五节Python衍生品定价-II
(常见蒙特卡罗方差降低方法与期权定价)
(重点抽样级数和测度变化)
(信用风险的IRC模型和高斯核)
第十六节Quant（宽客）求职面试和职业规划
如何高效地通过面试，成为一名优秀的量化分析师。
1.Quant（宽客）职位要求和招聘特点
2.剖析招聘流程／求职准备时间表
3.如何准备一份高命中率的简历
4.知识覆盖点和如何准备面试
5.电话面试和on-site面试注意事项

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